量化金融的总结

2020-12-30

常见的指标

MA 简单移动平均数

移动平均线 [1] 常用线有5天、10天、30天、60天、120天和240天的指标。其中,5天和10天的短期移动平均线,是短线操作的参照指标,称做日均线指标;30天和60天的是中期均线指标,称做季均线指标;120天、240天的是长期均线指标,称做年均线指标

  • 移动平均数分为MA(简单移动平均数)
  • EMA(指数移动平均数)

其计算公式如下:[C为收盘价,N为周期数]:

MA(N)=(C1+C2+……CN)/N
MA(7)=(C1+C2+……CN)/7
MA(30)=(C1+C2+……CN)/30

EMA(N)= 2 /(N + 1)*(C - 昨日EMA)+ 昨日EMA

/// 12日EMA的算式:
EMA(12)= 昨日EMA(12 * 11 / 13 + C * 2 / 13 = (C - 昨日的EMA) × 0.1538 + 昨日的EMA;   

即为MACD指标中的快线 - 快速平滑移动平均线;

/// 26日EMA的算式为
EMA(26)= 昨日EMA(26)* 25 /27 + C * 2 / 27;

关键的一点是:新股上市首日,其DIFF, DEA以及MACD都为0,因为当日不存在前一日,无法做迭代。而计算新股上市第二日的EMA时,前一日的EMA需要用收盘价(而非0)来计算。另外,需要注意,计算过程小数点后四舍五入保留4位小数,最后显示的时候四舍五入保留3位小数。

具体计算公式及例子如下:

EMA(12)= 前一日EMA(12)× 11 / 13 + 今日收盘价 × 2 / 13
EMA(26)= 前一日EMA(26)× 25 / 27 + 今日收盘价 × 2 / 27
DIFF = 今日EMA(12)- 今日EMA(26)
DEA(MACD)= 前一日DEA × 8 / 10 + 今日DIF × 2 / 10
BAR = 2 × (DIFF-DEA)

示例:

20091218日: 新股上市,DIFF = 0, DEA = 0, MACD = 0,收盘价55.01

20091219日: 收盘价53.7

EMA(12)=55.01 + (53.7 - 55.01) × 2 / 13 = 54.8085

EMA(26 = 55.01 + (53.7 - 55.01) × 2 / 27 = 54.913

DIFF = EMA(12)- EMA(26)= 54.8085 - 54.913 = -0.1045 (-0.104?)

DEA = 0 + (-0.1045) X 2 / 10 = -0.0209

BAR = 2 * ((-0.1045) -(-0.0209)) = -0.1672

BOLL

定义:布林线指标,即BOLL指标,其英文全称是“Bollinger Bands”.

描述:其利用统计原理,求出股价的标准差及其信赖区间,从而确定股价的波动范围及未来走势,利用波带显示股价的安全高低价位,因而也被称为布林带。其上下限范围不固定,随股价的滚动而变化。布林指标和麦克指标MIKE一样同属路径指标,股价波动在上限和下限的区间之内,这条带状区的宽窄,随着股价波动幅度的大小而变化,股价涨跌幅度加大时,带状区变宽,涨跌幅度狭小盘整时,带状区则变窄。

公式:

  • 中轨线 = N日的移动平均线
  • 上轨线 = 中轨线 + 两倍的标准差
  • 下轨线 = 中轨线 - 两倍的标准差

计算过程:

计算MA:

MA = N日内的收盘价之和 ÷ N

计算标准差MD

MD = 平方根(N-1)日的(C-MA)的两次方之和除以N

计算MB、UP、DN线

/// K为参数,可根据股票的特性来做相应的调整,一般默认为2,N一般选择20天

MB =(N-1)日的MA

UP = MB + k × MD

DN = MB-k × MD

应用:布林口由缩口变张口,那么可以往着张口的趋势布局。趋势分两种,一种是下跌,一种是上涨。当K线站上中轨,并且伴随着成交量放量增长,则出现买点。